كيف يعمل مؤشر Moving Average Convergence Divergence (MACD) على Binance
تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر من نوع مذبذب يستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين للتحليل الفني (TA). MACD هي أداة تتبع الاتجاه تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد زخم السهم أو العملة المشفرة أو أصل آخر قابل للتداول.
قام Gerald Appel ، الذي طوره Gerald Appel في أواخر السبعينيات ، بتتبع أحداث التسعير التي حدثت بالفعل ، وبالتالي يقع ضمن فئة المؤشرات المتأخرة (التي توفر إشارات بناءً على حركة السعر السابقة أو البيانات). قد يكون MACD مفيدًا لقياس زخم السوق واتجاهات الأسعار المحتملة ويستخدمه العديد من المتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
قبل الغوص في آليات MACD ، من المهم فهم مفهوم المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك (MA) هو ببساطة خط يمثل متوسط قيمة البيانات السابقة خلال فترة محددة مسبقًا. في سياق الأسواق المالية ، تعد المتوسطات المتحركة من أكثر المؤشرات شيوعًا للتحليل الفني (TA) ويمكن تقسيمها إلى نوعين مختلفين: المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMAs). بينما تزن SMAs جميع مدخلات البيانات بالتساوي ، فإن المتوسطات المتحركة الأسية تعطي أهمية أكبر لأحدث قيم البيانات (نقاط الأسعار الأحدث).
قام Gerald Appel ، الذي طوره Gerald Appel في أواخر السبعينيات ، بتتبع أحداث التسعير التي حدثت بالفعل ، وبالتالي يقع ضمن فئة المؤشرات المتأخرة (التي توفر إشارات بناءً على حركة السعر السابقة أو البيانات). قد يكون MACD مفيدًا لقياس زخم السوق واتجاهات الأسعار المحتملة ويستخدمه العديد من المتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
قبل الغوص في آليات MACD ، من المهم فهم مفهوم المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك (MA) هو ببساطة خط يمثل متوسط قيمة البيانات السابقة خلال فترة محددة مسبقًا. في سياق الأسواق المالية ، تعد المتوسطات المتحركة من أكثر المؤشرات شيوعًا للتحليل الفني (TA) ويمكن تقسيمها إلى نوعين مختلفين: المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMAs). بينما تزن SMAs جميع مدخلات البيانات بالتساوي ، فإن المتوسطات المتحركة الأسية تعطي أهمية أكبر لأحدث قيم البيانات (نقاط الأسعار الأحدث).
كيف يعمل MACD
يتم إنشاء مؤشر MACD عن طريق طرح اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لإنشاء الخط الرئيسي (خط MACD) ، والذي يتم استخدامه بعد ذلك لحساب EMA آخر يمثل خط الإشارة.بالإضافة إلى ذلك ، يوجد الرسم البياني للـ MACD ، والذي يتم حسابه بناءً على الاختلافات بين هذين الخطين. يتقلب الرسم البياني ، جنبًا إلى جنب مع الخطين الآخرين ، أعلى وأسفل خط الوسط ، والذي يُعرف أيضًا باسم خط الصفر.
لذلك ، يتكون مؤشر MACD من ثلاثة عناصر تتحرك حول خط الصفر:
- خط MACD (1): يساعد في تحديد الزخم الصعودي أو الهبوطي (اتجاه السوق). يتم حسابه عن طريق طرح اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMA).
- خط الإشارة (2): الموفينج افيرج الأسي لخط MACD (عادة 9 فترات من الموفينج افيرج الأسي). قد يكون التحليل المشترك لخط الإشارة مع خط MACD مفيدًا في تحديد الانعكاسات المحتملة أو نقاط الدخول والخروج.
- الرسم البياني (3): تمثيل رسومي للتباعد والتقارب لخط MACD وخط الإشارة. بمعنى آخر ، يتم حساب المدرج التكراري بناءً على الاختلافات بين الخطين.
خط MACD
بشكل عام ، يتم قياس المتوسطات المتحركة الأسية وفقًا لأسعار إغلاق الأصل ، وعادة ما يتم تعيين الفترات المستخدمة لحساب المتوسطين المتحركين الأسي على 12 فترة (أسرع) و 26 فترة (أبطأ). قد يتم تكوين الفترة بطرق مختلفة (دقائق ، ساعات ، أيام ، أسابيع ، شهور) ، لكن هذه المقالة ستركز على الإعدادات اليومية. ومع ذلك ، قد يتم تخصيص مؤشر MACD لاستيعاب استراتيجيات التداول المختلفة.
بافتراض نطاقات الوقت القياسي ، يتم حساب خط MACD نفسه عن طريق طرح EMA لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا.
كما ذكرنا ، يتأرجح خط MACD أعلى وأسفل خط الصفر ، وهذا ما يشير إلى تقاطع خط الوسط ، ويخبر المتداولين عندما يغير المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا و 26 يومًا مركزهم النسبي.خط MACD = 12d EMA - 26d EMA
خط الإشارة
بشكل افتراضي ، يتم حساب خط الإشارة من EMA لمدة 9 أيام للخط الرئيسي ، وعلى هذا النحو ، يوفر مزيدًا من الأفكار حول تحركاته السابقة.
على الرغم من أنها ليست دقيقة دائمًا ، فعند تقاطع خط MACD وخط الإشارة ، تُعتبر هذه الأحداث عادةً بمثابة إشارات انعكاس للاتجاه ، خاصةً عندما تحدث في أطراف مخطط MACD (أعلى بكثير أو أقل بكثير من خط الصفر).خط الإشارة = 9d EMA لخط MACD
الرسم البياني للـ MACD
الرسم البياني ليس أكثر من تسجيل مرئي للحركات النسبية لخط MACD وخط الإشارة. يتم حسابه ببساطة عن طريق طرح أحدهما من الآخر:
ومع ذلك ، بدلاً من إضافة خط متحرك ثالث ، يتكون الرسم البياني من رسم بياني شريطي ، مما يسهل بصريًا القراءة والتفسير. لاحظ أن أشرطة الرسم البياني لا علاقة لها بحجم تداول الأصل.الرسم البياني لـ MACD = خط MACD - خط الإشارة
إعدادات MACD
كما تمت مناقشته ، فإن الإعدادات الافتراضية لـ MACD تستند إلى 12 و 26 و 9 فترات من المتوسط المتحرك الأسي - وبالتالي MACD (12 ، 26 ، 9). ومع ذلك ، فإن بعض المحللين الفنيين ورسامي الخرائط يغيرون الفترات كطريقة لإنشاء مؤشر أكثر حساسية. على سبيل المثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) هو الذي يستخدم غالبًا في الأسواق المالية التقليدية جنبًا إلى جنب مع الأطر الزمنية الأطول ، مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية.
تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا للتقلبات العالية في أسواق العملات المشفرة ، فإن زيادة حساسية مؤشر MACD قد يكون محفوفًا بالمخاطر لأنه من المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من الإشارات الخاطئة والمعلومات المضللة.
كيف تقرأ مخططات MACD
كما يوحي الاسم ، يتتبع مؤشر تباعد التقارب المتوسط المتحرك العلاقات بين المتوسطات المتحركة ، ويمكن وصف الارتباط بين الخطين بأنه إما متقارب أو متشعب. تتقارب عندما تنجذب الخطوط نحو بعضها البعض وتتباعد عندما تتباعد.
ومع ذلك ، فإن الإشارات ذات الصلة لمؤشر MACD تتعلق بما يسمى عمليات الانتقال ، والتي تحدث عندما يعبر خط MACD أعلى أو أسفل خط الوسط (تقاطعات خط الوسط) ، أو أعلى أو أسفل خط الإشارة (تقاطعات خط الإشارة).
ضع في اعتبارك أن تقاطعات خط الوسط وخط الإشارة قد تحدث عدة مرات ، مما ينتج عنه العديد من الإشارات الخاطئة والمخادعة - خاصة فيما يتعلق بالأصول المتقلبة ، مثل العملات المشفرة. لذلك ، لا ينبغي للمرء الاعتماد على مؤشر MACD وحده.
عمليات الانتقال المركزية
تحدث تقاطعات خط الوسط عندما يتحرك خط MACD إما على المنطقة الموجبة أو السلبية. عندما تعبر فوق خط الوسط ، تشير قيمة MACD الإيجابية إلى أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا أكبر من 26 يومًا. في المقابل ، يظهر MACD السلبي عندما يعبر خط MACD أسفل خط الوسط ، مما يعني أن متوسط 26 يومًا أعلى من 12 يومًا. بمعنى آخر ، يشير خط MACD الإيجابي إلى زخم صعودي أقوى ، في حين أن الخط السلبي قد يشير إلى قوة دافعة في الاتجاه الهبوطي.
تقاطع خط الإشارة
عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة ، فغالبًا ما يفسره المتداولون على أنه فرصة شراء محتملة (نقطة دخول). من ناحية أخرى ، عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة ، يميل المتداولون إلى اعتباره فرصة بيع (نقطة خروج).
في حين أن تقاطعات الإشارة يمكن أن تكون مفيدة ، إلا أنها لا يمكن الاعتماد عليها دائمًا. يجدر أيضًا التفكير في مكان حدوثها في الرسم البياني كطريقة لتقليل المخاطر. على سبيل المثال ، إذا كان التقاطع يستدعي الشراء ولكن مؤشر خط MACD أقل من خط الوسط (سلبي) ، فقد تظل ظروف السوق تعتبر هبوطية. على العكس من ذلك ، إذا كان تقاطع خط الإشارة يشير إلى نقطة بيع محتملة ، ولكن مؤشر خط MACD كان إيجابيًا (فوق خط الصفر) ، فمن المرجح أن تكون ظروف السوق صعودية. في مثل هذا السيناريو ، قد ينطوي اتباع إشارة البيع على مخاطر أكبر (مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه الأكبر).
MACD والاختلافات السعرية
إلى جانب تقاطعات خط الوسط وخط الإشارة ، قد توفر مخططات MACD أيضًا رؤى من خلال الاختلافات بين مخطط MACD وحركة سعر الأصل.
على سبيل المثال ، إذا كانت حركة سعر العملة المشفرة تصنع قمة أعلى بينما ينشئ MACD قمة منخفضة ، سيكون لدينا تباعد هبوطي ، مما يشير إلى أنه على الرغم من زيادة السعر ، فإن الزخم الصعودي (ضغط الشراء) ليس قوياً كما كان . عادة ما يتم تفسير الاختلافات الهبوطية على أنها فرص بيع لأنها تميل إلى تسبق انعكاسات الأسعار.
على العكس من ذلك ، إذا شكل خط MACD قاعين صاعدين يتماشيان مع قاعين هبوطيين على سعر الأصل ، فإن هذا يعتبر تباعدًا صعوديًا ، مما يشير إلى أنه على الرغم من انخفاض السعر فإن ضغط الشراء أقوى. تميل الاختلافات الصعودية إلى تسبق انعكاسات الأسعار ، مما قد يشير إلى قاع قصير المدى (من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي).
خواطر ختامية
عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني ، فإن مذبذب تباعد التقارب المتوسط المتحرك هو أحد أكثر الأدوات المتاحة فائدة. ليس فقط لأنه سهل الاستخدام نسبيًا ، ولكن أيضًا لأنه فعال جدًا في تحديد اتجاهات السوق وزخم السوق.
ومع ذلك ، مثل معظم مؤشرات التحليل الفني ، فإن MACD ليس دقيقًا دائمًا وقد يقدم العديد من الإشارات الخاطئة والمضللة - خاصة فيما يتعلق بالأصول المتقلبة أو أثناء حركة السعر ذات الاتجاه الضعيف أو الجانبي. وبالتالي ، يستخدم العديد من المتداولين MACD مع مؤشرات أخرى - مثل مؤشر القوة النسبية RSI - لتقليل المخاطر ولتأكيد الإشارات بشكل أكبر.
اترك تعليقا
الرد على تعليق